杭州龙旗科技有限公司

量化研究员

杭州龙旗科技有限公司 2022-08-01 本文章450阅读

岗位职责：

1、基于主动型量化证券组合管理研究方法和理念，依据国内外宏观、行业、市场、公司以及投资者行为特征，负责研究、搭建、测试和实施各类证券与金融衍生品个券选择，板块配置与市场择时等模型驱动型量化投资策略；

2、与研究团队合作维护现有量化投资模型，参与讨论研究与开发新模型与策略；

3、负责对公司投资策略和产品策略提出建议；

4、协助基金经理或负责拟定资产配置与交易方案，协助或负责完成公司管理基金的日常投资管理工作，并撰写投资管理报告；

5、协助基金经理或负责与投资人沟通，解答与投资策略相关的问题。

任职要求：

1、数理基础扎实，具备良好的统计与计量学知识与建模技能，对宏观经济和资本市场知识有一定积累；

2、良好的编程能力，能熟练使用Python、R与MATLAB等语言中的一种；擅长数据收集，整理与分析；偏好有数据挖掘和机器学习相关操作经验；

3、热爱证券与衍生品交易与投资，善于独立思考与理性解析，观察力、创造力与验证思想的执行力强；

4、偏好有量化投研实习经验；有策略工作或实习经验者优先。

加分项：

有机器学习或学科竞赛获奖、优质论文发表者优先。